Analisis Abnormal Return dan Volume Perdagangan Saham Sebelum dan Sesudah Stock Split pada Perusahaan Sektor Konsumen Non-Primer di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021

Prabawati, Kadek Ayu Indri and Dwijayanti, Ni Made Ayu and Suprapto, Putu Adi (2022) Analisis Abnormal Return dan Volume Perdagangan Saham Sebelum dan Sesudah Stock Split pada Perusahaan Sektor Konsumen Non-Primer di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021. Undergraduate thesis, Politeknik Negeri Bali.

	Text (Full Text) RAMA_62301_1815644105_full.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text (Cover - BAB 1, BAB 5 dan Referensi) RAMA_62301_1815644105_0024027908_0010018605_part.pdf - Published Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (506kB)

Abstract

Harga saham yang terlalu tinggi dapat mengurangi minat investor untuk membeli saham suatu perusahaan yang akan berdampak pada menurunnya likuiditas saham dan stagnannya harga saham. Oleh sebab itu, tidak sedikit perusahaan melakukan kebijakan pemecahan saham agar harga saham tersebut berada pada rentang harga yang mudah dijangkau oleh investor. Selain itu, stock split juga menjadi salah satu upaya perusahaan menarik minat investor untuk membeli saham perusahaan tersebut sehingga berdampak pada meningkatnya likuiditas saham. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan mengetahui apakah terdapat perbedaan abnormal return dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah stock split pada perusahaan sektor konsumen non-primer di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2021. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan yang melakukan stock split di tahun 2018-2021 sebanyak 34 perusahaan, pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling, sehingga diperoleh sampel pada penelitian ini sebanyak 13 perusahaan. Data diperoleh melalui laman situs Bursa Efek Indonesia dan Yahoo Finance. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan One Sample Kolmogorov Smirnov dan Paired sample t-test. Hasil uji beda dari penelitian ini menunjukan bahwa terdapat perbedaan abnormal return dan volume perdagangan saham sebelum dan sesudah stock split. Hal ini dapat diartikan bahwa peristiwa stock split dapat memberikan sinyal positif sehingga mempengaruhi investor dalam pengambilan keputusan investasi.

Actions (login required)

View Item