Dampak Pemilihan Umum Tahun 2024 Terhadap Abnormal Return dan Trading Volume Activity di Bursa Efek Indonesia Event Study pada Saham LQ45

Putra, Andhika Dharma (2024) Dampak Pemilihan Umum Tahun 2024 Terhadap Abnormal Return dan Trading Volume Activity di Bursa Efek Indonesia Event Study pada Saham LQ45. Undergraduate thesis, Politeknik Negeri Bali.

	Text (Full Text) RAMA_62301_2015644016_full.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text (Cover - Bab 1, Bab 5 dan Referensi) RAMA_62301_2015644016_0017047703_0003099601_part.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (iThenticate) RAMA_62301_2015644016_iThenticate.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (684kB) | Request a copy

Abstract

Pasar modal dapat dipengaruhi oleh berbagai peristiwa atau informasi, termasuk Pemilihan Umum. Pengumuman hasil pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 diperkirakan dapat mempengaruhi abnormal return dan trading volume activity di Bursa Efek Indonesia karena ketidakpastian politik dan kebijakan ekonomi yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh Pemilu 2024 terhadap abnormal return dan trading volume activity pada saham-saham LQ45 di Bursa Efek Indonesia. Diharapkan hasil penelitian ini memberikan pemahaman lebih mendalam tentang dampak peristiwa politik terhadap pasar modal dan menjadi referensi bagi akademisi dan praktisi pasar modal dalam mengembangkan strategi investasi dan kebijakan perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode event study untuk mengamati reaksi pasar terhadap pengumuman pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 dengan mengukur abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah peristiwa. Data yang dianalisis adalah data sekunder perusahaan LQ45, termasuk harga saham harian, volume perdagangan saham harian, dan indeks harga saham harian selama lima hari sebelum dan lima hari setelah pengumuman. Perusahaan LQ45 periode Februari – Juli 2024 dipilih sebagai populasi dan sampel dengan metode sampel majemuk. Pengujian variabel penelitian menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov untuk uji normalitas dan uji Wilcoxon Signed Rank Test untuk uji hipotesis menggunakan aplikasi SPSS 25. Penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah pengumuman pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Hal ini sesuai dengan implikasi teori efisiensi pasar yang menyatakan bahwa pasar telah mengantisipasi informasi ini sebelumnya. Namun, terdapat perbedaan dalam rata-rata trading volume activity, yang menunjukkan bahwa pengumuman tersebut mendorong aktivitas perdagangan. Temuan ini sesuai dengan teori sinyal yang mengindikasikan bahwa informasi pengumuman pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 mendorong investor untuk menyesuaikan portofolio mereka.

Actions (login required)

View Item