Analisis Perbandingan Keakuratan Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan Model Arbitrage Pricing Theory (APT) dalam memprediksi Actual Return Saham pada Perusahaan Sektor Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2022-2023

Purnayasa, I Made Pande (2024) Analisis Perbandingan Keakuratan Capital Asset Pricing Model (CAPM) dan Model Arbitrage Pricing Theory (APT) dalam memprediksi Actual Return Saham pada Perusahaan Sektor Perbankan yang terdaftar di BEI periode 2022-2023. Undergraduate thesis, Politeknik Negeri Bali.

	Text (Full Text) RAMA_62301_2015644062_full.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy
	Text (Cover - Bab 1, Bab 5 dan Referensi) RAMA_62301_2015644062_0013046807_0019076210_part.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike. Download (1MB)
	Text (iThenticate) RAMA_62301_2015644062_iThenticate.pdf - Accepted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keakuratan Capital Asset Pricing Model (CAPM) dengan Arbitrage Pricing Theory (APT) dalam Memprediksi Actual Return Saham pada Perusahaan Sektor Perbankan Tahun 2022-2023. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Mean Deviation Absolute (MAD) CAPM , MAD APT dan Actual Return Saham (Ri). Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan di sektor Perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2022-2023. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 40 Perusahaan di Sektor Perbankan tahun 2022-2023. Hasil penelitian ini menunjukkan Tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada actual return saham yang dihasilkan oleh model CAPM dengan model APT, selain itu model CAPM lebih akurat dibandingkan dengan model APT karena nilai MAD model CAPM lebih kecil dibandingkan nilai MAD model APT.

Actions (login required)

View Item