Analisis Reaksi Pasar Modal terhadap Peristiwa Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran Tahun 2024 (Event Study pada Saham Subsektor Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)

Putra, I Komang Gita (2025) Analisis Reaksi Pasar Modal terhadap Peristiwa Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran Tahun 2024 (Event Study pada Saham Subsektor Food and Beverage yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). Undergraduate thesis, Politeknik Negeri Bali.

	Text (Full Text) RAMA_62301_2115644117_full.pdf Restricted to Repository staff only until 31 August 2026. Download (1MB) | Request a copy
	Text (iThenticate) RAMA_62301_2115644117_iThenticate.pdf Restricted to Repository staff only Download (703kB) | Request a copy
	Text (Cover, Bab 1, Bab 5, dan Referensi) RAMA_62301_2115644117_002079001_0011109503_part.pdf Restricted to Repository staff only until 31 August 2026. Download (414kB) | Request a copy

Abstract

Program makan bergizi gratis (MBG) merupakan salah satu program andalan Prabowo-Gibran saat kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024. Pelantikan presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran menjadi peristiwa yang tidak hanya dinantikan oleh masyarakat, namun juga investor yang meyakini bahwa peristiwa ini memberikan reaksi terhadap pasar modal di Indonesia. Investor meyakini adanya pengaruh peristiwa ini terhadap perusahaan yang terdaftar pada subsektor food and beverage di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penelitian yang dilakukan bertujuan menguji reaksi pasar terhadap pelantikan presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran pada perusahaan sektor consumer non-cyclicals subsektor food and beverage di BEI. Penelitian ini menggunakan metode event study dalam mengamati peristiwa pelantikan presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran yang mempengaruhi reaksi pasar modal. Reaksi pasar modal diproksikan dalam variabel volume perdagangan saham dan abnormal return. Peneliti menggunakan populasi perusahaan sektor consumer non-cyclicals subsektor food and dan mendapat 91 sampel perusahaan dengan metode purposive sampling. Jangka waktu pengamatan reaksi adalah selama tiga hari pra peristiwa dan tiga hari pasca peristiwa terjadi. Pengujian dilakukan dengan menggunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov untuk pengujian normalitas dan Wilcoxon Signed Rank Test untuk pengujian hipotesis dengan aplikasi SPSS 26. Penelitian memperoleh hasil bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata volume perdagangan saham sebelum dan sesudah peristiwa. Hal ini disebabkan oleh keputusan investor yang melakukan strategi wait and see, akibat dari ketidakstabilan ekonomi di tengah perubahan situasi perpolitikan negara. Namun terdapat perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah terjadinya peristiwa. Hal ini sesuai dengan konsep signaling theory yang menyatakan bahwa setiap sinyal yang berasal dari suatu peristiwa akan ditangkap investor sebagai informasi yang berguna dalam mengambil keputusan berinvestasi

Item Type:	Thesis (Undergraduate)
Uncontrolled Keywords:	Event Study, Volume Perdagangan Saham, Abnormal return, Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden
Subjects:	Ilmu Ekonomi > Ilmu Ekonomi > Akuntansi
Divisions:	Jurusan Akuntansi > Prodi D4 Akuntansi Manajerial > Skripsi
Depositing User:	I Komang Gita Putra
Date Deposited:	21 Aug 2025 03:10
Last Modified:	21 Aug 2025 03:10
URI:	https://repository.pnb.ac.id/id/eprint/16578

Actions (login required)

View Item